v. 2 n. 1 (2020): Memorias Institucionales UIS
III congreso Colombiano de Investigación de Operaciones

1-#584 APORTACIONES AL CONTROL DE VARIABLES Y CAUSAS ASIGNABLES EN EL MERCADO BURSÁTIL. UNA VISIÓN DESDE LA APLICACIÓN DE LOS GRÁFICOS DE CONTROL

Javier Neira Rueda
Universitat Politècnica de València, España
Biografia
Andrés Carrion García
Universitat Politècnica de València, España

Publicado 2019-01-01

Palavras-chave

  • Mercado de valores,
  • Gráficos de

Como Citar

Neira Rueda, J., & Carrion García, A. (2019). 1-#584 APORTACIONES AL CONTROL DE VARIABLES Y CAUSAS ASIGNABLES EN EL MERCADO BURSÁTIL. UNA VISIÓN DESDE LA APLICACIÓN DE LOS GRÁFICOS DE CONTROL. Memorias Institucionales UIS, 2(1), 17. Recuperado de https://revistas.uis.edu.co/index.php/memoriasuis/article/view/10370

Resumo

Numerosos autores han tratado en libros y publicaciones, la utilización de técnicas con el objeto de estimar variables e indicadores bursátiles; se destacan: (Gallagher J., 2019), (Nunan D., 2018), (Engle R., 2013), (Larrain Borja, 2010), entre otros. Así mismo, controlar factores macro y microeconómicos que impacten variables de interés, hace parte de un área indispensable para comprender la dinámica del mercado en el área geográfica de una compañía. Es por esto, que crear modelos de predicción y estudiar el comportamiento de dichas variables a través de técnicas estadísticas es el objetivo de numerosos inversores corporativos. La presente investigación aporta una mejor perspectiva de los índices bursátiles por medio de los gráficos de control estadístico; normalizando los indicadores bursátiles y asignando las causas de su variabilidad.

Para construir estos gráficos de control, se analizarán los registros históricos de variables previamente definidas, y se hace una descripción de su comportamiento. Ello busca definir las variables más importantes y justificar el comportamiento de dichos valores por medio de factores económicos. Se extraen conclusiones referentes a la investigación, que permiten hacer más fácil y sostenible la toma de decisiones argumentadas en herramientas científicas, reduciendo la incertidumbre.

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Referências

Engle R., G. E. (30 de July de 2013). Stock Market Volatility and Macroeconomic undamentals. The MIT Press Journals, 95, 776-797. Obtenido de https://doi.org/10.1162/REST_a_00300

Gallagher J., S. C. (2019). Market basket applications on short web links. International Journal of Market Research.

Larrain Borja. (10 de November de 2010). Stock Market Development and Cross-Country Differences in Relative Prices. The MIT Press Journals, 92, 784-797. Obtenido de https://doi.org/10.1162/REST_a_00030

Nunan D., D. D. (9 de October de 2018). Rethinking the market research curriculum. International Journal of Market Research, 61, 22-32.