Predicción de riesgo crediticio en Colombia usando técnicas de inteligencia artificial

Resumen

En este artículo se proponen modelos para la predicción de riesgo crediticio en Colombia utilizando diferentes técnicas de inteligencia artificial. Estos modelos se pueden usar como apoyo por el área de gestión de riesgo en los bancos y tienen como objetivo identificar clientes que podrían incurrir en un estado de mora generando un posible riesgo de crédito para las entidades financieras. En particular, se proponen modelos basados en tres técnicas de aprendizaje supervisado (redes neuronales, árboles de decisión y máquinas de soporte vectorial) para predecir el próximo pago de la cuota de un cliente a partir de datos básicos de la operación, del cliente y de pagos de cuotas anteriores registradas. De acuerdo con los resultados obtenidos, los árboles de decisión resultan ser más exactos que las otras técnicas utilizadas para la predicción de riesgo crediticio con un área bajo la curva ROC de 88.29%. Los modelos propuestos alcanzan exactitudes similares y en algunos casos superan las exactitudes reportadas en algunos trabajos del estado del arte.

Palabras clave: árboles de decisión, entidades financieras, estado de mora, inteligencia artificial, modelos, predicción, riesgo crediticio, riesgo de no pago, redes neuronales, toma de decisiones

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Publicado
2020-07-27