Revista Integración, temas de matemáticas.

Revista Integración, temas de matemáticas

Vol. 33 Núm. 2 (2015): Revista Integración, temas de matemáticas
Artículos científicos

Solución numérica del modelo Black-Scholes no local por molificación discreta

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  • Carlos D. Acosta,
  • Fernán C. Osorio
Carlos D. Acosta
Universidad Nacional de Colombia
Fernán C. Osorio
Universidad Nacional de Colombia
DOI: https://doi.org/10.18273/revint.v33n2-2015005

Publicado 2015-12-04

Palabras clave

  • Modelo Black-Scholes,
  • diferencias finitas,
  • molificación discreta.

Cómo citar

Acosta, C. D., & Osorio, F. C. (2015). Solución numérica del modelo Black-Scholes no local por molificación discreta. Revista Integración, Temas De matemáticas, 33(2), 145–160. https://doi.org/10.18273/revint.v33n2-2015005

Resumen

El objetivo de este artículo es estudiar una aproximación numérica de una ecuación de Black-Scholes no local, haciendo uso de técnicas de molificación discreta y diferencias finitas. Analizamos la estabilidad del esquema numérico propuesto mediante monotonía, y discutimos ejemplos numéricos que ilustran las bondades del método.

Para citar este artículo: C.D. Acosta, F.C. Osorio, Solución numérica del modelo Black-Scholes no local por molificación discreta, Rev. Integr. Temas Mat. 33 (2015), No. 2, 145–160.

 

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