Artículo Original
Publicado 2009-11-05
Palabras clave
- Esperanza condicional,
- Martingalas discretas,
- Ley cero-uno de Kolmogorov,
- Ley de los grandes números,
- Convergencia de series
- Fluctuación de Bernoulli,
- Teorema de Radon-Nikodym,
- Función lipschitziana,
- Sistema de funciones de Haar ...Más
Cómo citar
Marmolejo, M. A., & Valencia, Édgar A. (2009). Martingalas discretas. Aplicaciones. Revista Integración, Temas De matemáticas, 27(2), 135–171. Recuperado a partir de https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistaintegracion/article/view/747
Resumen
Debido a su amplio rango de aplicaciones, la teoría de las martingalas es parte fundamental de la probabilidad. En este artículo se presentan las nociones básicas de las martingalas discretas y se recopilan algunas de sus aplicaciones en probabilidad y análisis, dando idea de los diferentes contextos donde se usan.
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Referencias
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