Revista Integración, temas de matemáticas.
Vol. 27 No. 2 (2009): Revista Integración, temas de matemáticas
Research and Innovation Articles

Martingalas discretas. Aplicaciones

Miguel A. Marmolejo
Bio
Édgar A. Valencia
Bio

Published 2009-11-05

Keywords

  • Esperanza condicional,
  • Martingalas discretas,
  • Ley cero-uno de Kolmogorov,
  • Ley de los grandes números,
  • Convergencia de series,
  • Fluctuación de Bernoulli,
  • Teorema de Radon-Nikodym,
  • Función lipschitziana,
  • Sistema de funciones de Haar
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How to Cite

Marmolejo, M. A., & Valencia, Édgar A. (2009). Martingalas discretas. Aplicaciones. Revista Integración, Temas De matemáticas, 27(2), 135–171. Retrieved from https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistaintegracion/article/view/747

Abstract

 

Debido a su amplio rango de aplicaciones, la teoría de las martingalas es parte fundamental de la probabilidad. En este artículo se presentan las nociones básicas de las martingalas discretas y se recopilan algunas de sus aplicaciones en probabilidad y análisis, dando idea de los diferentes contextos donde se usan.

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